Как видите довольно простая стратегия и очень эффективная, попробуйте сами. Как говорил великий трейдер — объем это единственный индикатор в вашем терминале, который действительно помогает торговать в профит. Это действительно так, умение работать с объемами поможет вам уверенно действовать и в скапельперских сделках и в среднесрочных и в долгосрочных. Но в последнее время стал популярен кластерный анализ, который основан именно на объемах.

Для этого находим на графике флетовую проторговку, натягиваем на нее профиль объема. Это поможет нам определить, где именно в этой проторговке сосредоточен максимальный объем. Эта возможность позволяет трейдеру с ювелирной точностью определять точку входа в рынок, и наилучшее закрытие ордеров с фиксированием максимальной прибыли. Тут есть различные настройки графиков и индикаторов, по ним будет отдельная тема. Ну а кластерный график в Ninja Trader тоже имеет ряд настроек, у меня он выглядит как на скрине ниже — это общая картинка, если приближать ее, то будет видно кластера по каждой цене.

• Торгующий на бирже форекс может передвигать стоп лоссы на любой уровень, но гарантии долгосрочной открытой позиции в таком случае не будет.
• Понимать, кто в данный момент преобладает на рынке — покупатель или продавец.
• Например, индикатор CCFp показывает 8-ми валютный кластер.
• Но в последнее время стал популярен кластерный анализ, который основан именно на объемах.

Кластерный анализ помогает трейдеру определить точки входа в рынок, на основе наблюдения за поведением цен внутри бара (объемы сделок) на разных временных промежутках. Аналитика по кластерам дает заветный ключ к пониманию рыночных тенденций. Кластерный анализ — это, по сути, профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме.

Кластерный Анализ В Трейдинге: Особенности И Методы

High Volume Bar Vertical Histogram – индикатор разработан для работы на дневных графиках. Он собирает информацию и производит расчеты за дневной отрезок времени, после чего анализирует и устанавливает уровни в процентном соотношении. Такой подход служит эффективным способом для изучения рынка и определения уровней влияния, а также поиска точек потенциальных разворотов. Он называется также рыночным профилем и изображается как гистограмма, указывающая данные проторгованного объема на каждом рыночном участке.

Данный показатель не показывает когда в рынок входят большие деньги, а показывает, когда цена начинает сильно меняться. Какие же объёмы подойдут для грамотного анализа графика https://boriscooper.org/ и точных входов в рынок. Давайте разбираться в разнице между различными типами объёмами. Существует много разных платформ, в которых можно представить график в виде кластеров.

Что Такое Объёмы В Трейдинге И Их Ценность В Анализе?

Лучше всего его использовать при работе с графиками от одного часа и больше. Его необходимо правильно установить на торговый терминал. В первую очередь требуется загрузка и распаковка установочных файлов. Далее их следует скопировать в папку «Индикаторы» которая находится в каталоге данных терминала. После завершения процедуры следуют перезагрузить терминал, только так индикатор будет активен и готов к работе. Они являются хорошими помощниками для определения активности крупнейших игроков, которые оказывают прямое воздействие на состояние рынка целиком, а также на отдельно взятый актив.

После того, как уровень сопротивления был пробит, движение цены в нужном направлении ничего не удерживает. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса.

Ниже мы видим, что можно провести уровни, подтвержденные объемом, и получить зону сопротивления, которая впоследствии была пробита. При возврате цены нет ни крупных кластеров, ни остановки цены в месте пробоя. Поэтому можно предположить, что произошел захват ликвидности на стопах покупателей и тех, кто входил на пробой уровня.

Что Показывает Кластерный Анализ?

Преобладающих на рынке тенденций (больше продавцов или покупателей). По разнице с высокой точностью можно будет определить, куда цена двинется в дальнейшем. “Что такое трейдинг” с применением кластерного анализа будем разбираться в представленной статье. Кластерная аналитика классифицируется по типам подходов.

Дельта выражается в виде разницы между активными покупными и продажными ордерами на определенном таймфрейме. В случае ее положительного значения можно утверждать, что на свече доминирующими были покупные сделки, а если дельта будет отрицательной – это свидетельство преобладания продажных сделок. КА – один из популярных инструментов у трейдеров, работающих со кластерный анализ форекс стратегией скальпинга, поскольку отражает более точные данные и позволяет эффективнее работать на рынке. Использование для работы на рынке одних только кластеров невозможно, обязательно нужно применять другие разнообразные инструменты. Кроме того, нужно иметь четкое представление, что с помощью такого анализа можно получить, а что он показать не сможет.

Основное назначение индикатора – прогноз направления движения цен. Кластерные индикаторы являются высокоточными программами технического анализа. Кластерный анализ с высокой точностью показывает объем торгов.

Американский психолог Роберт Чоут Трион впервые применил его в своей практике в 1939 году. Метод оказался настолько удачным, что практически сразу перекочевал на другие области. Например, его начали использовать в математике, медицине, маркетинге, и, наконец, дело дошло до трейдинга. Они толкают цену, а тормозящие, как уже понятно наоборот тормозят и разворачивают цену. Что было более понятно, я подобрал изображения этих баров.

В современной формулировке трейдеров, аналогом такого подхода является совмещенный факторный и кластерный анализ. Классическое определение – совокупность некоторого количества схожих элементов, рассматриваемых как независимая единица с определенными характеристиками. Трактовка кластера на валютном рынке – бар (свеча) с раздельными уровнями цен и видимым объемом сделок.

Таким образом, на графике кластер имеет вид точки с тремя координатами (время, цена и объем). Методы кластерного анализа вошли в корзину аналитических исследований трейдеров в 2004 году, когда стала доступна информация об объемах сделок на горизонтальных уровнях (только по тикам). К существенным недостаткам следует отнести зависание терминала при использовании индикаторов CCFp, которое можно убрать перезапуском платформы. Идеальным применением подобных программ – будет их использование для определения точки входа на длинных таймфреймах.

Он является относительно молодым направлением анализа, но уже получил широкое распространение и популярность у трейдеров. Его главное преимущество связано с возможностью построения по-настоящему сильных уровней сопротивления и поддержки, которые будут работать гораздо лучше прочих визуальных индикаторов. Прежде чем приступить к установке, следует уделить достаточное внимание основным настройкам, поскольку несмотря на высокий уровень автоматизации программ, необходимо задать начальные настройки. Корректность ввода напрямую отразится на точности создания диаграмм.

Какую Информацию Открывает Кластерный Анализ

Суть такого приема заключается в том, чтобы определить уровни, которым свойственные высокие объемы, которые соответствуют действиям крупных игроков для входа в сделку или при закрытии ордера. Кластерный анализ позволяет мониторить активность рыночных участников, в частности самых крупных, чтобы отслеживать объемы на ценовых барах. Данный метод можно смело называть самым точным и детальным в работе трейдера. Анализируя рынок по данной методике, трейдеру важно найти данные крупного объема. Если уровень сформируется, его будут удерживать быки или медведи в зависимости от силы рынка, а для нас это возможность выставлять ордер с наименьшим риском. Под кластером следует подразумевать объединение нескольких похожих или одинаковых элементов, которые образуют самостоятельную единицу с конкретными свойствами.

После ознакомления с основными принципами работы индикатора, его можно рассматривать в качестве хорошего инструмента при торговле любыми валютными объемами. На скриншоте это отчётливо видно, это красная полоса, в которой проторговали 1758 контрактов. И после того, как выйдем, мы обязательно подойдем к уровню, где сосредоточен максимальный объем. В 80% случаев мы получаем от этого уровню реакцию в виде отскока. Так вот, при касании этого уровня мы можем входить в сделку. Точно таким же образом можно работать не только на форексе, но и на бинарных опционах.